Сравнение BRIE с BUFI
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BRIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.65%.
BRIE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIE и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.34% | 6.54% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.65% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BRIE and BUFI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. BUFI — Ранг доходности на риск
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFI
Сравнение BRIE c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIE | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIE и BUFI
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -7.43% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.91% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.83% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и BUFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 8.73% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 9.11% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 9.11% | +9.09% |
Сравнение комиссий BRIE и BUFI
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и BUFI
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BRIE and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
BRIE has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BUFI.
BRIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: MFS and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.69% for BUFI.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор