PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.AS с EXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRIC.AS с EXSE.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

BRIC.AS (iShares BIC 50 UCITS ETF) and EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - BRIC.AS is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while EXSE.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Small 200. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRIC.AS returned 1.82%/yr vs 7.98%/yr for EXSE.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIC.AS charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for EXSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.AS и EXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) и iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.AS показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у EXSE.DE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции BRIC.AS уступали акциям EXSE.DE по среднегодовой доходности: 1.82% против 7.98% соответственно.

BRIC.AS

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-16.13%
1 год
-11.77%
3 года*
2.86%
5 лет*
-9.05%
10 лет*
1.82%

EXSE.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.54%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.54%
1 год
14.93%
3 года*
12.22%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRIC.AS и EXSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.AS
iShares BIC 50 UCITS ETF		-16.20%15.29%19.91%-10.17%-24.74%-17.47%9.83%24.15%-4.06%20.26%
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		6.07%18.59%2.82%12.10%-24.02%22.03%4.28%30.57%-13.90%17.39%

Correlation

The correlation between BRIC.AS and EXSE.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BRIC.AS and EXSE.DE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с BRIC.AS:
BRIC.AS с R1GR.ASBRIC.AS с IMAE.ASBRIC.AS с CNDX.ASBRIC.AS с EUEA.ASBRIC.AS с IWDA.ASBRIC.AS с CSPX.ASBRIC.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с EXSE.DE:
EXSE.DE с EXSA.DEEXSE.DE с SXRV.DEEXSE.DE с SXR8.DEEXSE.DE с SEC0.DEEXSE.DE с EUNL.DEEXSE.DE с EUNA.DEEXSE.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

BRIC.AS vs. EXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.AS
Ранг доходности на риск BRIC.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.AS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.AS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.AS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.AS: 44
Ранг коэф-та Мартина
EXSE.DE
Ранг доходности на риск EXSE.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.AS c EXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) и iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRIC.ASEXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.09

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.63

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.43

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

5.24

-6.42

BRIC.AS vs. EXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.AS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа EXSE.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.AS и EXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRIC.AS и EXSE.DE

Максимальная просадка BRIC.AS за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки EXSE.DE в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.AS и EXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRIC.ASEXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-62.51%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.31%

-10.37%

-13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-15.61%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-35.33%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.58%

-38.08%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.08%

-2.92%

-43.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-13.80%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

2.84%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.AS и EXSE.DE

iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BRIC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRIC.ASEXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.09%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.34%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

13.66%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

16.98%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

16.94%

+8.64%

Сравнение комиссий BRIC.AS и EXSE.DE

BRIC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EXSE.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.AS и EXSE.DE

Дивидендная доходность BRIC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EXSE.DE в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.AS
iShares BIC 50 UCITS ETF		1.75%1.78%2.75%2.64%3.71%1.56%1.49%2.06%2.99%1.98%1.84%2.72%
EXSE.DE
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		3.08%2.91%2.25%2.00%2.26%1.24%1.09%1.85%2.18%3.01%2.47%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BRIC.AS and EXSE.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for BRIC.AS.

BRIC.AS is categorized as Emerging Markets Equities, while EXSE.DE is Europe Equities. BRIC.AS tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200. Their fees differ too: 0.74% for BRIC.AS and 0.20% for EXSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRIC.AS и EXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор