Сравнение BREIX с SSO
BREIX (Baron Real Estate Fund) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both funds - BREIX is a REIT fund managed by Baron Capital Group, Inc., while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, BREIX returned 11.13%/yr vs 24.21%/yr for SSO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BREIX charges 1.05%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREIX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 11.13% против 24.21% соответственно.
BREIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 11.13%
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам BREIX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.84% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between BREIX and SSO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between BREIX and SSO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREIX vs. SSO — Ранг доходности на риск
BREIX
SSO
Сравнение BREIX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREIX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.91 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 12.80 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREIX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.25 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и SSO
Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREIX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -84.67% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -18.17% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -35.21% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -46.73% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.47% | -59.34% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.40% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -19.57% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и SSO
Текущая волатильность для Baron Real Estate Fund (BREIX) составляет 4.32%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREIX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.66% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 17.78% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 23.60% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 33.65% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 35.89% | -14.68% |
Сравнение комиссий BREIX и SSO
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и SSO
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 3.76% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BREIX and SSO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (5.66%) compared to BREIX (4.32%). In terms of maximum drawdown, BREIX dropped -38.47% vs SSO's -84.67%.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BREIX и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор