PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с VVL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

BREA.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		6.01%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		4.22%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%34.38%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.

BREA.TO

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.28%
С начала года
6.01%
6 месяцев
4.71%
1 год
27.67%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-2.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.07%
3 года*
18.69%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и VVL.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

BREA.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.32

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.76

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.95

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.27

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и VVL.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VVL.TO в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.53%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.81%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и VVL.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-43.93%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.38%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-18.10%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-4.45%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.79%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.64%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и VVL.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.16%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.49%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.81%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.08%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.85%

-3.16%