PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

BREA.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%32.68%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и HEQT.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.31

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.85

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.84

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

8.12

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.04

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и HEQT.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-31.82%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.47%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-24.25%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.38%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.38%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и HEQT.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) имеют волатильность 6.02% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.21%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.76%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.26%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.30%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.27%

-1.57%