Сравнение BRCE с MFSG
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and MFSG (MFS Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while MFSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for MFSG.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и MFSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у MFSG с доходностью 4.90%.
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSG
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и MFSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 4.90% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BRCE and MFSG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. MFSG — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFSG
Сравнение BRCE c MFSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и MFS Active Growth ETF (MFSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | MFSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и MFSG
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки MFSG в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и MFSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | MFSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -23.24% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.45% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.54% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и MFSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | MFSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 17.51% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 21.85% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 21.85% | -7.62% |
Сравнение комиссий BRCE и MFSG
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MFSG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и MFSG
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности MFSG в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRCE and MFSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
BRCE has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.07% for MFSG.
BRCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MFSG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.49% for MFSG.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и MFSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор