PortfoliosLab logo
Сравнение BRBR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRBR и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRBR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.58%
153.03%
BRBR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.15

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.64

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

BRBR:

1.21

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.66

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.58

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

BRBR:

7.38%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.34%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BRBR:

-5.32%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

16.58%

1 год

33.42%

5 лет

34.25%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.15
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.64
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.21
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.66
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.58
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.47
BRBR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и QQQ

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и QQQ

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-12.28%
BRBR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и QQQ

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 12.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
16.86%
BRBR
QQQ