PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRBR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRBR с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRBR (BellRing Brands, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BRBR returned -17.49%/yr vs 14.91%/yr for QQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -54.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%.

BRBR

1 день
1.08%
1 месяц
33.63%
6 месяцев
-49.31%
С начала года
-54.66%
1 год
-78.81%
3 года*
-30.30%
5 лет*
-17.49%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRBR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRBR
BellRing Brands, Inc.		-54.66%-64.52%35.92%116.19%-10.13%17.36%14.19%36.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%10.38%

Correlation

The correlation between BRBR and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г.

0.28

The correlation between BRBR and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BellRing Brands, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRBR:
BRBR с CBZBRBR с ACICBRBR с CWCOBRBR с JBSSBRBR с NVDABRBR с FICOBRBR с UNH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BRBR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг доходности на риск BRBR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRBRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.31

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.81

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.23

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.05

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

7.20

-8.51

BRBR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRBR и QQQ

Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRBRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.05%

-82.97%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.43%

-11.96%

-74.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.05%

-22.77%

-67.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.05%

-35.12%

-54.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.73%

-6.71%

-78.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-32.65%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.24%

3.39%

+56.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и QQQ

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 21.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRBRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.48%

7.45%

+14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.44%

15.55%

+51.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.45%

18.75%

+57.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

22.81%

+25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

22.45%

+24.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и QQQ

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BRBR and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRBR has higher volatility (21.48%) compared to QQQ (7.45%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRBR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор