PortfoliosLab logo
Сравнение BRBR с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRBR и ARES составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRBR и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.58%
578.28%
BRBR
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.15

ARES:

0.39

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.64

ARES:

0.76

Коэф-т Омега

BRBR:

1.21

ARES:

1.11

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.66

ARES:

0.39

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.58

ARES:

1.35

Индекс Язвы

BRBR:

7.38%

ARES:

11.68%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.34%

ARES:

40.83%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

BRBR:

-5.32%

ARES:

-21.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.64B

ARES:

$49.96B

EPS

BRBR:

$2.12

ARES:

$2.05

Коэффициент P/E

BRBR:

35.46

ARES:

75.06

Коэффициент P/S

BRBR:

4.59

ARES:

12.86

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

ARES:

16.12

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -12.40%.


BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

16.58%

1 год

33.42%

5 лет

34.25%

10 лет

N/A

ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

39.03%

10 лет

29.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.15
ARES: 0.39
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.64
ARES: 0.76
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.21
ARES: 1.11
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.66
ARES: 0.39
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.58
ARES: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ARES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.39
BRBR
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и ARES

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation
2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и ARES

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-21.76%
BRBR
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и ARES

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 12.12%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 27.89%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
27.89%
BRBR
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию