PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с CCSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BR и CCSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.43%
19.63%
BR
CCSI

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у CCSI с доходностью -9.50%.


BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

CCSI

С начала года

-9.50%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

19.62%

1 год

4.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


BRCCSI
Рыночная капитализация$26.35B$457.88M
EPS$5.77$4.56
Цена/прибыль39.065.20
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$351.15M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$282.61M
EBITDA (12 мес.)$1.55B$171.13M

Основные характеристики


BRCCSI
Коэф-т Шарпа1.380.04
Коэф-т Сортино1.950.63
Коэф-т Омега1.251.08
Коэф-т Кальмара2.910.03
Коэф-т Мартина7.040.09
Индекс Язвы3.51%30.72%
Дневная вол-ть17.96%72.97%
Макс. просадка-59.02%-82.39%
Текущая просадка-1.58%-64.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BR и CCSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c CCSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.380.04
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.950.63
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.08
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.910.03
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.040.09
BR
CCSI

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CCSI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CCSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.04
BR
CCSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CCSI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CCSI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
CCSI
Consensus Cloud Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и CCSI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CCSI в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CCSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-64.11%
BR
CCSI

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CCSI

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.15%, в то время как у Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
18.06%
BR
CCSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CCSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Consensus Cloud Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию