PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с CCSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BRCCSI
Дох-ть с нач. г.12.67%-4.08%
Дох-ть за 1 год28.60%6.21%
Дох-ть за 3 года11.01%-26.02%
Коэф-т Шарпа1.720.07
Коэф-т Сортино2.360.69
Коэф-т Омега1.311.08
Коэф-т Кальмара3.640.06
Коэф-т Мартина8.820.17
Индекс Язвы3.50%30.74%
Дневная вол-ть18.02%73.03%
Макс. просадка-59.02%-82.39%
Текущая просадка0.00%-61.96%

Фундаментальные показатели


BRCCSI
Рыночная капитализация$26.52B$488.19M
EPS$5.78$4.56
Цена/прибыль39.255.55
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$351.15M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$282.61M
EBITDA (12 мес.)$1.38B$165.75M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BR и CCSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BR и CCSI

С начала года, BR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у CCSI с доходностью -4.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.25%
29.95%
BR
CCSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c CCSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.82
CCSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCSI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCSI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCSI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCSI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.17

Сравнение коэффициента Шарпа BR и CCSI

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CCSI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CCSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.07
BR
CCSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CCSI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как CCSI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.43%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
CCSI
Consensus Cloud Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и CCSI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CCSI в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CCSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-61.96%
BR
CCSI

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CCSI

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.26%, в то время как у Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.26%
16.38%
BR
CCSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CCSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Consensus Cloud Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию