PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BR и CACI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BR и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.86%
-6.97%
BR
CACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BR:

0.89

CACI:

1.17

Коэф-т Сортино

BR:

1.33

CACI:

1.56

Коэф-т Омега

BR:

1.17

CACI:

1.25

Коэф-т Кальмара

BR:

1.90

CACI:

0.92

Коэф-т Мартина

BR:

4.54

CACI:

3.60

Индекс Язвы

BR:

3.56%

CACI:

7.67%

Дневная вол-ть

BR:

18.17%

CACI:

23.57%

Макс. просадка

BR:

-59.02%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

BR:

-4.70%

CACI:

-29.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$26.85B

CACI:

$9.30B

EPS

BR:

$5.79

CACI:

$20.18

Цена/прибыль

BR:

39.67

CACI:

20.57

PEG коэффициент

BR:

2.15

CACI:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$6.50B

CACI:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$1.93B

CACI:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.55B

CACI:

$833.78M

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции CACI по среднегодовой доходности: 19.25% против 16.53% соответственно.


BR

С начала года

10.86%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

12.11%

1 год

14.24%

5 лет

14.77%

10 лет

19.25%

CACI

С начала года

25.06%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

-6.65%

1 год

26.20%

5 лет

10.12%

10 лет

16.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.891.17
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.331.56
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.25
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.900.92
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.543.60
BR
CACI

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CACI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
1.17
BR
CACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CACI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.50%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и CACI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.70%
-29.25%
BR
CACI

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CACI

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 4.74%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.74%
7.91%
BR
CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab