PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BR с CACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BR с CACI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BR returned 10.91%/yr vs 18.18%/yr for CACI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BR и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 10.91% против 18.18% соответственно.

BR

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-31.25%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-36.38%
3 года*
1.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
10.91%

CACI

1 день
0.62%
1 месяц
2.82%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-10.93%
1 год
23.59%
3 года*
19.68%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BR и CACI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-31.25%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%
CACI
CACI International Inc		-0.89%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%

Correlation

The correlation between BR and CACI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BR and CACI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$17.85B

CACI:

$11.70B

EPS

BR:

$9.35

CACI:

$18.36

Коэффициент P/E

BR:

16.33

CACI:

28.76

Коэффициент PEG

BR:

1.44

CACI:

4.92

Коэффициент P/S

BR:

2.45

CACI:

1.28

Коэффициент P/B

BR:

6.33

CACI:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$7.32B

CACI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.29B

CACI:

$854.30M

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.98B

CACI:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

CACI International Inc

Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT
Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с VOOCACI с GIBCACI с VFIAXCACI с QQQCACI с XLI

Доходность на риск

BR vs. CACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 55
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.74

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
1.27

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.16

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.87

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

2.18

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BR vs. CACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCACIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

0.74

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BR и CACI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRCACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-62.89%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.55%

-27.36%

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.55%

-42.88%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-42.88%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-42.88%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.04%

-20.25%

-21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-19.09%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.70%

10.85%

+12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CACI

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI) имеют волатильность 9.19% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRCACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

8.77%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.50%

23.85%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

32.19%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

26.92%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

28.06%

-4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CACI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.49%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
1.95B
2.35B
(BR) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BR и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
32.1%
9.7%
Активы портфеля
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

BR and CACI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BR has higher volatility (9.19%) compared to CACI (8.77%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs CACI's -62.89%.

CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BR и CACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор