PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BRCACI
Дох-ть с нач. г.12.67%67.47%
Дох-ть за 1 год28.60%64.62%
Дох-ть за 3 года11.01%24.34%
Дох-ть за 5 лет15.88%18.56%
Дох-ть за 10 лет19.83%20.25%
Коэф-т Шарпа1.723.48
Коэф-т Сортино2.364.57
Коэф-т Омега1.311.63
Коэф-т Кальмара3.645.42
Коэф-т Мартина8.8232.48
Индекс Язвы3.50%2.03%
Дневная вол-ть18.02%18.98%
Макс. просадка-59.02%-90.90%
Текущая просадка0.00%-5.25%

Фундаментальные показатели


BRCACI
Рыночная капитализация$26.52B$12.71B
EPS$5.78$20.15
Цена/прибыль39.2528.15
PEG коэффициент2.063.38
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$7.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$1.60B
EBITDA (12 мес.)$1.38B$886.07M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BR и CACI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и CACI

С начала года, BR показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 67.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 19.83%, а акции CACI немного впереди с 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.24%
27.79%
BR
CACI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.82
CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 32.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.48

Сравнение коэффициента Шарпа BR и CACI

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
3.48
BR
CACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CACI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.43%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и CACI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.25%
BR
CACI

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CACI

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.26%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.26%
8.67%
BR
CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию