PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BR и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
6.35%
BR
CACI

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 40.46%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции CACI по среднегодовой доходности: 19.55% против 18.13% соответственно.


BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

CACI

С начала года

40.46%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

6.35%

1 год

41.02%

5 лет (среднегодовая)

14.53%

10 лет (среднегодовая)

18.13%

Фундаментальные показатели


BRCACI
Рыночная капитализация$26.35B$10.19B
EPS$5.77$20.19
Цена/прибыль39.0622.53
PEG коэффициент2.093.38
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$7.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$1.60B
EBITDA (12 мес.)$1.55B$833.78M

Основные характеристики


BRCACI
Коэф-т Шарпа1.381.81
Коэф-т Сортино1.952.26
Коэф-т Омега1.251.37
Коэф-т Кальмара2.911.81
Коэф-т Мартина7.0411.89
Индекс Язвы3.51%3.39%
Дневная вол-ть17.96%22.29%
Макс. просадка-59.02%-90.90%
Текущая просадка-1.58%-20.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BR и CACI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.381.81
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.952.26
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.37
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.911.81
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.0411.89
BR
CACI

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CACI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.81
BR
CACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CACI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и CACI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-20.53%
BR
CACI

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CACI

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.15%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
14.70%
BR
CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию