PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPOP с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BPOP с JPM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или JPM.

Корреляция

Корреляция между BPOP и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BPOP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Popular, Inc. (BPOP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPOP:

0.54

JPM:

1.24

Коэф-т Сортино

BPOP:

0.96

JPM:

1.87

Коэф-т Омега

BPOP:

1.14

JPM:

1.27

Коэф-т Кальмара

BPOP:

0.32

JPM:

1.54

Коэф-т Мартина

BPOP:

2.14

JPM:

5.17

Индекс Язвы

BPOP:

8.52%

JPM:

7.30%

Дневная вол-ть

BPOP:

32.35%

JPM:

28.77%

Макс. просадка

BPOP:

-95.72%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BPOP:

-44.07%

JPM:

-3.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPOP:

$7.18B

JPM:

$738.24B

EPS

BPOP:

$9.69

JPM:

$20.59

Коэффициент P/E

BPOP:

10.74

JPM:

12.90

Коэффициент PEG

BPOP:

1.75

JPM:

7.17

Коэффициент P/S

BPOP:

2.62

JPM:

4.38

Коэффициент P/B

BPOP:

1.24

JPM:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

BPOP:

$3.16B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPOP:

$2.09B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

BPOP:

$656.67M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, BPOP показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции BPOP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.30% против 18.19% соответственно.

BPOP

С начала года

11.92%

1 месяц

25.45%

6 месяцев

7.81%

1 год

17.34%

5 лет

28.66%

10 лет

15.30%

JPM

С начала года

12.86%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

11.85%

1 год

35.42%

5 лет

29.15%

10 лет

18.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPOP и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPOP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPOP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPOP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPOP и JPM

Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности JPM в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPOP
Popular, Inc.		2.53%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.89%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BPOP и JPM

Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPOP и JPM

Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPOP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
1.07B
68.89B
(BPOP) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию