PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPE.MI с TRN.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPE.MI с TRN.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPE.MI (BPER Banca SpA) and TRN.MI (Terna Rete Elettrica Nazionale SpA) are both stocks. BPE.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while TRN.MI operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BPE.MI returned 19.56%/yr vs 11.81%/yr for TRN.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPE.MI и TRN.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BPER Banca SpA (BPE.MI) и Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPE.MI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у TRN.MI с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции BPE.MI превзошли акции TRN.MI по среднегодовой доходности: 19.56% против 11.81% соответственно.

BPE.MI

1 день
1.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.46%
6 месяцев
16.45%
1 год
61.11%
3 года*
78.43%
5 лет*
50.03%
10 лет*
19.56%

TRN.MI

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.40%
3 года*
12.32%
5 лет*
14.03%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPE.MI и TRN.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPE.MI
BPER Banca SpA		5.46%106.79%114.89%65.06%8.98%25.27%-49.58%37.79%-18.17%-15.72%
TRN.MI
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA		9.08%24.27%5.54%14.12%1.04%18.77%9.22%25.16%7.31%15.96%

Correlation

The correlation between BPE.MI and TRN.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г.

0.25

The correlation between BPE.MI and TRN.MI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPER Banca SpA

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA

Часто сравнивают с BPE.MI:
BPE.MI с BMPS.MIBPE.MI с UNI.MIBPE.MI с UCG.MIBPE.MI с GLE.PABPE.MI с BAMI.MIBPE.MI с PRY.MIBPE.MI с ENEL.MI
Часто сравнивают с TRN.MI:
TRN.MI с ENEL.MITRN.MI с SRG.MITRN.MI с BAMI.MITRN.MI с ENI.MITRN.MI с RACETRN.MI с G.MITRN.MI с JNJ

Доходность на риск

BPE.MI vs. TRN.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPE.MI
Ранг доходности на риск BPE.MI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPE.MI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPE.MI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPE.MI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPE.MI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPE.MI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRN.MI
Ранг доходности на риск TRN.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN.MI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN.MI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN.MI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN.MI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN.MI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPE.MI c TRN.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BPER Banca SpA (BPE.MI) и Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPE.MITRN.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.00

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.42

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.90

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

5.74

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPE.MI vs. TRN.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPE.MI на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TRN.MI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPE.MI и TRN.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPE.MITRN.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.00

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.73

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.67

-1.16

Просадки

Сравнение просадок BPE.MI и TRN.MI

Максимальная просадка BPE.MI за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TRN.MI в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPE.MI и TRN.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPE.MITRN.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-30.56%

-69.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.14%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-10.96%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-25.50%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

-30.56%

-40.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-4.30%

-95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.27%

-5.35%

-92.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.70%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BPE.MI и TRN.MI

BPER Banca SpA (BPE.MI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BPE.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRN.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPE.MITRN.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.71%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

13.21%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

15.44%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

18.98%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.74%

20.93%

+20.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPE.MI и TRN.MI

Дивидендная доходность BPE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности TRN.MI в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPE.MI
BPER Banca SpA		5.65%6.03%4.89%3.97%3.13%2.19%2.69%2.90%3.27%1.43%1.98%0.28%
TRN.MI
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA		4.01%4.38%4.52%4.27%4.33%3.89%4.10%4.01%4.53%4.30%4.64%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPE.MI и TRN.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BPER Banca SpA и Terna Rete Elettrica Nazionale SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BPE.MI and TRN.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPE.MI и TRN.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор