PortfoliosLab logo
Сравнение BP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.42%
622.23%
BP
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.77

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BP:

-0.91

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

BP:

0.87

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.70

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

BP:

-1.32

VTI:

1.99

Индекс Язвы

BP:

16.22%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

BP:

27.96%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BP:

-22.46%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.90% против 11.38% соответственно.


BP

С начала года

0.14%

1 месяц

-15.19%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-22.09%

5 лет

10.26%

10 лет

1.90%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.77
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.91
VTI: 0.80
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.70
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.32
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.47
BP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и VTI

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.41%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BP и VTI

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.46%
-10.40%
BP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BP и VTI

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.36%
14.83%
BP
VTI