Сравнение BP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или VTI.
Основные характеристики
BP | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.13% | 9.87% |
Дох-ть за 1 год | 4.94% | 33.77% |
Дох-ть за 3 года | 19.44% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 2.42% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 12.39% |
Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.81 |
Дневная вол-ть | 22.18% | 11.94% |
Макс. просадка | -69.44% | -55.45% |
Current Drawdown | -5.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BP и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BP и VTI
С начала года, BP показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.35% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BP p.l.c. | 0.29 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и VTI
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP p.l.c. | 4.55% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BP и VTI
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BP и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности BP и VTI
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.