PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BP с VTI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или VTI.

Доходность

Сравнение доходности BP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.57

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

BP:

-0.66

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

BP:

0.91

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.57

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

BP:

-1.21

VTI:

2.36

Индекс Язвы

BP:

14.36%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

BP:

28.67%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BP:

-21.45%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.36% против 12.13% соответственно.

BP

С начала года

1.44%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

2.31%

1 год

-16.29%

3 года

1.51%

5 лет

10.17%

10 лет

2.36%

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.68%

1 год

13.67%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и VTI

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.60%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BP и VTI

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BP и VTI

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...