Сравнение BP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.24% против 12.59% соответственно.
BP
-13.58%
-6.01%
-20.31%
-14.09%
-0.39%
2.24%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| BP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.80 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 10.66% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 20.90% | 12.51% |
| Макс. просадка | -69.44% | -55.45% |
| Текущая просадка | -24.09% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BP и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и VTI
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 6.31% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% | 4.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BP и VTI
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и VTI
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.