PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BPVTI
Дох-ть с нач. г.7.13%9.87%
Дох-ть за 1 год4.94%33.77%
Дох-ть за 3 года19.44%9.60%
Дох-ть за 5 лет2.42%14.26%
Дох-ть за 10 лет3.35%12.39%
Коэф-т Шарпа0.292.81
Дневная вол-ть22.18%11.94%
Макс. просадка-69.44%-55.45%
Current Drawdown-5.90%0.00%

Корреляция

0.52
-1.001.00

Корреляция между BP и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BP и VTI

С начала года, BP показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.35% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
107.22%
583.85%
BP
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


BP p.l.c.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BP
BP p.l.c.
0.29
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа BP и VTI

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BP и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.29
2.81
BP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и VTI

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BP
BP p.l.c.
4.55%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%4.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BP и VTI

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BP и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.90%
0
BP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BP и VTI

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.12%
2.80%
BP
VTI