PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.11%
875.23%
BP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.89

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

BP:

-1.08

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

BP:

0.85

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.86

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

BP:

-1.51

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

BP:

15.06%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

BP:

25.47%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BP:

-24.61%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.40% против 15.79% соответственно.


BP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-10.98%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-21.85%

5 лет

8.43%

10 лет

2.40%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BP: -0.89
QQQ: -0.18
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -1.08
QQQ: -0.10
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.85
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BP: -0.86
QQQ: -0.18
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BP: -1.51
QQQ: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.18
BP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и QQQ

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности QQQ в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.59%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
QQQ
Invesco QQQ
0.71%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BP и QQQ

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.61%
-21.54%
BP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BP и QQQ

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.44%
10.78%
BP
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab