PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BP
BP p.l.c.		34.66%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 34.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.76% против 18.99% соответственно.

BP

1 день
-1.77%
1 месяц
16.97%
С начала года
34.66%
6 месяцев
37.60%
1 год
44.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
19.26%
10 лет*
10.76%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг доходности на риск BP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.66

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.00

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.32

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между BP и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и QQQ

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP
BP p.l.c.		4.28%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BP и QQQ

Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-82.97%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-12.62%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-35.12%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.91%

-35.12%

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-7.86%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-32.99%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

3.44%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BP и QQQ

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

6.61%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

12.82%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

22.70%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

22.38%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

22.25%

+8.96%