PortfoliosLab logo
Сравнение BP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BP и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.40%
990.00%
BP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.78

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

BP:

-0.92

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

BP:

0.87

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.71

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

BP:

-1.33

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

BP:

16.28%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

BP:

28.00%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BP:

-22.62%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.93% против 16.75% соответственно.


BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.78
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.92
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.71
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.33
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.45
BP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и QQQ

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.
6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BP и QQQ

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-12.31%
BP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BP и QQQ

BP p.l.c. (BP) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.35% и 16.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
16.85%
BP
QQQ