Сравнение BP с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или PEP.
Основные характеристики
BP | PEP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 3.04% |
Дох-ть за 1 год | 4.83% | -1.02% |
Дох-ть за 3 года | 19.75% | 9.25% |
Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 10.31% |
Дох-ть за 10 лет | 3.47% | 10.76% |
Коэф-т Шарпа | 0.25 | -0.02 |
Дневная вол-ть | 22.14% | 15.51% |
Макс. просадка | -69.44% | -40.41% |
Current Drawdown | -5.35% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
BP | PEP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $107.46B | $236.43B |
Прибыль на акцию | $5.15 | $6.55 |
Цена/прибыль | 7.34 | 26.26 |
PEG коэффициент | 13.74 | 2.85 |
Выручка (12 мес.) | $208.35B | $91.47B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $70.17B | $46.05B |
EBITDA (12 мес.) | $44.16B | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между BP и PEP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BP и PEP
С начала года, BP показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.47% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BP p.l.c. | 0.25 | ||||
PepsiCo, Inc. | -0.02 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и PEP
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PEP в 2.89%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP p.l.c. | 4.53% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
PepsiCo, Inc. | 2.89% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок BP и PEP
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BP и PEP
Волатильность
Сравнение волатильности BP и PEP
Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 3.78%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.