PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BP с PEP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или PEP.

Корреляция

Корреляция между BP и PEP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BP и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.60

PEP:

-1.24

Коэф-т Сортино

BP:

-0.61

PEP:

-1.70

Коэф-т Омега

BP:

0.92

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.53

PEP:

-0.83

Коэф-т Мартина

BP:

-1.16

PEP:

-1.95

Индекс Язвы

BP:

13.98%

PEP:

12.48%

Дневная вол-ть

BP:

28.71%

PEP:

19.63%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

BP:

-20.92%

PEP:

-29.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$77.47B

PEP:

$178.84B

EPS

BP:

-$0.41

PEP:

$6.79

Коэффициент PEG

BP:

13.74

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

BP:

0.42

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

BP:

1.26

PEP:

9.84

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$187.21B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$28.89B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$26.41B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 2.12% против 6.15% соответственно.

BP

С начала года

2.13%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

4.35%

1 год

-16.81%

5 лет

10.01%

10 лет

2.12%

PEP

С начала года

-13.46%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-25.04%

5 лет

2.36%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и PEP

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности PEP в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.29%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.17%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок BP и PEP

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BP и PEP

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
46.91B
17.92B
(BP) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BP и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BP p.l.c. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
18.0%
55.8%
(BP) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 8.44B при выручке в 46.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.93B при выручке в 46.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 687.00M при выручке в 46.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.