PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BP с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BPPEP
Дох-ть с нач. г.7.76%3.04%
Дох-ть за 1 год4.83%-1.02%
Дох-ть за 3 года19.75%9.25%
Дох-ть за 5 лет2.54%10.31%
Дох-ть за 10 лет3.47%10.76%
Коэф-т Шарпа0.25-0.02
Дневная вол-ть22.14%15.51%
Макс. просадка-69.44%-40.41%
Current Drawdown-5.35%-8.82%

Фундаментальные показатели


BPPEP
Рыночная капитализация$107.46B$236.43B
Прибыль на акцию$5.15$6.55
Цена/прибыль7.3426.26
PEG коэффициент13.742.85
Выручка (12 мес.)$208.35B$91.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$70.17B$46.05B
EBITDA (12 мес.)$44.16B$16.33B

Корреляция

0.20
-1.001.00

Корреляция между BP и PEP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BP и PEP

С начала года, BP показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.47% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,421.87%
17,380.02%
BP
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF


BP p.l.c.

PepsiCo, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BP c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BP
BP p.l.c.
0.25
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.02

Сравнение коэффициента Шарпа BP и PEP

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BP и PEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.25
-0.02
BP
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и PEP

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PEP в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BP
BP p.l.c.
4.53%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%4.50%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.89%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок BP и PEP

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BP и PEP


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.35%
-8.82%
BP
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности BP и PEP

Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 3.78%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.78%
4.78%
BP
PEP