PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BP с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между BP и FXAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BP и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.60

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

BP:

-0.61

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

BP:

0.92

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.53

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

BP:

-1.16

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

BP:

13.98%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

BP:

28.71%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

BP:

-20.92%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 12.44% соответственно.

BP

С начала года

2.13%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

4.35%

1 год

-16.81%

5 лет

10.01%

10 лет

2.12%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и FXAIX

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.29%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BP и FXAIX

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BP и FXAIX

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...