PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BP с EPD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или EPD.

Корреляция

Корреляция между BP и EPD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BP и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.48%
3,463.15%
BP
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.78

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

BP:

-0.92

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

BP:

0.87

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.71

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

BP:

-1.33

EPD:

3.82

Индекс Язвы

BP:

16.28%

EPD:

4.13%

Дневная вол-ть

BP:

28.00%

EPD:

18.27%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

BP:

-22.62%

EPD:

-8.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$76.06B

EPD:

$67.79B

EPS

BP:

$0.14

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

BP:

208.50

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

BP:

13.74

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

BP:

0.41

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

BP:

1.30

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$140.31B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$20.45B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$18.35B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 1.93% против 6.19% соответственно.

BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

EPD

С начала года

1.63%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

11.37%

1 год

15.75%

5 лет

19.91%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.78
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.92
EPD: 1.22
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.71
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.33
EPD: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.87
BP
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и EPD

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности EPD в 6.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.69%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BP и EPD

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-8.33%
BP
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности BP и EPD

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
11.86%
BP
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию