Сравнение BP с EPD
BP (BP p.l.c.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — BP in Oil & Gas Integrated, EPD in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, BP returned 9.25%/yr vs 10.55%/yr for EPD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BP и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.55% соответственно.
BP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 55.74%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 9.25%
EPD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам BP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 28.86% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.17% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between BP and EPD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between BP and EPD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BP:
$114.02B
EPD:
$83.08B
BP:
$1.23
EPD:
$2.69
BP:
35.60
EPD:
14.11
BP:
3.48
EPD:
2.27
BP:
0.59
EPD:
1.61
BP:
$194.60B
EPD:
$51.57B
BP:
$37.65B
EPD:
$7.31B
BP:
$35.67B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP vs. EPD — Ранг доходности на риск
BP
EPD
Сравнение BP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.58 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.83 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 11.90 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BP и EPD
Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -58.78% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -7.56% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -15.40% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -18.06% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.91% | -58.04% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.55% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -10.13% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.43% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP и EPD
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.55% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 13.28% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 15.98% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 17.23% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 24.16% | +7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и EPD
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности EPD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.57% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BP и EPD
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
BP and EPD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BP has higher volatility (8.80%) compared to EPD (6.55%). In terms of maximum drawdown, BP dropped -74.94% vs EPD's -58.78%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BP и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор