PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

BOXX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий BOXX и SVOL

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

0.08

+12.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

0.43

+36.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

1.06

+8.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

0.16

+61.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

0.53

+570.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

0.08

+12.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

0.28

+12.68

Корреляция

Корреляция между BOXX и SVOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SVOL

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%.

TTM20252024202320222021
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SVOL

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-33.50%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-24.73%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-10.01%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.74%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.49%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SVOL

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.20%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

13.82%

-13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

38.84%

-38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

22.27%

-21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

22.27%

-21.90%