Сравнение BOXX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BOXX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или SVOL.
Основные характеристики
| BOXX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.47% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 5.28% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 13.84 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 47.40 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 10.50 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 139.71 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 727.95 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 0.38% | 11.96% |
| Макс. просадка | -0.12% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и SVOL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и SVOL
С начала года, BOXX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и SVOL
BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и SVOL
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SVOL в 16.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.28% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и SVOL
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и SVOL
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.