PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOXX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.49%
BOXX
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.06%.


BOXX

С начала года

4.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.06%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

2.49%

1 год

11.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOXXSVOL
Коэф-т Шарпа13.740.95
Коэф-т Сортино46.821.30
Коэф-т Омега10.461.24
Коэф-т Кальмара137.651.05
Коэф-т Мартина731.546.82
Индекс Язвы0.01%1.68%
Дневная вол-ть0.38%12.00%
Макс. просадка-0.12%-15.68%
Текущая просадка0.00%-0.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и SVOL

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между BOXX и SVOL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOXX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.740.95
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 46.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0046.821.30
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.461.24
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 137.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00137.651.05
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 731.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00731.546.82
BOXX
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.74, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.74
0.95
BOXX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SVOL

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SVOL в 16.39%


TTM202320222021
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.39%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SVOL

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.73%
BOXX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SVOL

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
3.51%
BOXX
SVOL