PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и VSMPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BOSOX с VSMPX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.17

VSMPX:

0.56

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.28

VSMPX:

0.83

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

VSMPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.07

VSMPX:

0.51

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.20

VSMPX:

1.91

Индекс Язвы

BOSOX:

8.13%

VSMPX:

5.15%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.33%

VSMPX:

20.01%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

BOSOX:

-14.01%

VSMPX:

-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.98% соответственно.

BOSOX

С начала года

-5.72%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-12.93%

1 год

3.11%

3 года

6.89%

5 лет

12.57%

10 лет

9.00%

VSMPX

С начала года

-1.29%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-3.27%

1 год

10.31%

3 года

14.91%

5 лет

15.53%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий BOSOX и VSMPX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и VSMPX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VSMPX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.91%6.51%0.78%5.08%8.93%2.56%6.46%16.19%9.12%3.14%18.92%7.24%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.32%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и VSMPX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSMPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и VSMPX

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...