PortfoliosLab logo
Сравнение BOSOX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и VSMPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.41%
202.38%
BOSOX
VSMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

VSMPX:

0.70

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

VSMPX:

1.09

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

VSMPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

VSMPX:

0.71

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

VSMPX:

2.78

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

VSMPX:

4.94%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

VSMPX:

19.69%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

VSMPX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 1.81% против 11.89% соответственно.


BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

VSMPX

С начала года

-3.39%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-0.52%

1 год

11.52%

5 лет

15.97%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOSOX и VSMPX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.


График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
VSMPX: 0.70
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
VSMPX: 1.09
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
VSMPX: 1.16
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
VSMPX: 0.71
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
VSMPX: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.70
BOSOX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и VSMPX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VSMPX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.35%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и VSMPX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-7.66%
BOSOX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и VSMPX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
14.26%
BOSOX
VSMPX