Сравнение BOSOX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 9.49% против 13.62% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и VSMPX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
BOSOX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
BOSOX
VSMPX
Сравнение BOSOX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.98 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.50 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.51 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.25 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.98 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и VSMPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и VSMPX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и VSMPX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -34.97% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.41% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -25.35% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -34.97% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -6.21% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.65% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.59% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и VSMPX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.49% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.79% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 18.61% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.37% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.39% | +1.17% |