PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOOT с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOOT с XLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или XLY.

Корреляция

Корреляция между BOOT и XLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOOT и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOOT:

0.19

XLY:

0.56

Коэф-т Сортино

BOOT:

0.72

XLY:

0.98

Коэф-т Омега

BOOT:

1.10

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BOOT:

0.30

XLY:

0.55

Коэф-т Мартина

BOOT:

0.70

XLY:

1.64

Индекс Язвы

BOOT:

20.49%

XLY:

8.77%

Дневная вол-ть

BOOT:

53.63%

XLY:

25.07%

Макс. просадка

BOOT:

-83.73%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

BOOT:

-32.59%

XLY:

-15.07%

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность -22.51%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции BOOT превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 17.01% против 11.63% соответственно.

BOOT

С начала года

-22.51%

1 месяц

18.84%

6 месяцев

-12.95%

1 год

13.39%

5 лет

43.31%

10 лет

17.01%

XLY

С начала года

-9.53%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-5.47%

1 год

14.66%

5 лет

12.54%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOOT и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOOT c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и XLY

BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.88%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BOOT и XLY

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и XLY

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...