PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOOT с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOOT и ETN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BOOT и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.75%
5.28%
BOOT
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOOT:

2.01

ETN:

1.58

Коэф-т Сортино

BOOT:

2.49

ETN:

2.12

Коэф-т Омега

BOOT:

1.37

ETN:

1.29

Коэф-т Кальмара

BOOT:

1.96

ETN:

2.23

Коэф-т Мартина

BOOT:

11.25

ETN:

6.93

Индекс Язвы

BOOT:

8.12%

ETN:

6.36%

Дневная вол-ть

BOOT:

45.58%

ETN:

28.04%

Макс. просадка

BOOT:

-83.73%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

BOOT:

-11.82%

ETN:

-10.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOOT:

$4.54B

ETN:

$137.17B

EPS

BOOT:

$4.97

ETN:

$9.41

Цена/прибыль

BOOT:

29.96

ETN:

36.88

PEG коэффициент

BOOT:

1.72

ETN:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

BOOT:

$1.76B

ETN:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOT:

$648.13M

ETN:

$9.42B

EBITDA (12 мес.)

BOOT:

$262.88M

ETN:

$5.48B

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность 92.78%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 41.97%. За последние 10 лет акции BOOT превзошли акции ETN по среднегодовой доходности: 23.23% против 20.47% соответственно.


BOOT

С начала года

92.78%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

14.33%

1 год

91.81%

5 лет

27.22%

10 лет

23.23%

ETN

С начала года

41.97%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

5.50%

1 год

43.26%

5 лет

31.81%

10 лет

20.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOOT c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOOT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.011.58
Коэффициент Сортино BOOT, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.492.12
Коэффициент Омега BOOT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.29
Коэффициент Кальмара BOOT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.962.23
Коэффициент Мартина BOOT, с текущим значением в 11.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.256.93
BOOT
ETN

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETN равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
1.58
BOOT
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и ETN

BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc
1.11%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BOOT и ETN

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.82%
-10.55%
BOOT
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и ETN

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.90%
5.91%
BOOT
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOT и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab