PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с BYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BOND is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.16%/yr vs 3.01%/yr for BYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOND charges 0.54%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности BOND и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 2.16% против 3.01% соответственно.

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Correlation

The correlation between BOND and BYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2014 г.

0.64

The correlation between BOND and BYLD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOND и BYLD

Секторы
BOND
BYLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BOND
100.0%
BYLD

-

Сырьевые материалы

BOND

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

BOND

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

BOND

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

BOND

-

BYLD

-

Энергетика

BOND

-

BYLD
99.2%

Здравоохранение

BOND

-

BYLD

-

Промышленность

BOND

-

BYLD

-

Недвижимость

BOND

-

BYLD
0.8%

Технологии

BOND

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

BOND

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGGBYLD с VPLS

Доходность на риск

BOND vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.76

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.60

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

10.54

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BOND и BYLD

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-14.75%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.71%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-3.94%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-14.65%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-14.75%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.34%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.51%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.67%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BYLD

PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.40% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.42%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.94%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.82%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

5.20%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.43%

-0.34%

Сравнение комиссий BOND и BYLD

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BYLD

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности BYLD в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Часто задаваемые вопросы

BOND and BYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs BYLD's -14.75%.

On 10-year performance, BYLD leads with 3.01% vs 2.16% for BOND. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 3.01% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 5.19% for BOND.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор