PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOND с BYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOND с BYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

BOND и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или BYLD.

Корреляция

Корреляция между BOND и BYLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOND и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

1.00

BYLD:

1.22

Коэф-т Сортино

BOND:

1.46

BYLD:

1.78

Коэф-т Омега

BOND:

1.18

BYLD:

1.23

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.52

BYLD:

1.34

Коэф-т Мартина

BOND:

2.82

BYLD:

6.13

Индекс Язвы

BOND:

1.99%

BYLD:

0.95%

Дневная вол-ть

BOND:

5.64%

BYLD:

4.82%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

BYLD:

-14.75%

Текущая просадка

BOND:

-5.07%

BYLD:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.55% соответственно.

BOND

С начала года

2.18%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.01%

5 лет

0.22%

10 лет

1.95%

BYLD

С начала года

1.80%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

0.93%

1 год

6.07%

5 лет

1.50%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOND и BYLD

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и BYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BYLD

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BYLD в 5.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.52%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BOND и BYLD

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BYLD

PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 2.01% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...