Сравнение BOL.PA с SAN.PA
BOL.PA (Bollore SA) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. BOL.PA operates in Entertainment (Communication Services), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BOL.PA returned 6.91%/yr vs 4.73%/yr for SAN.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOL.PA и SAN.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOL.PA показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции BOL.PA превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 6.91% против 4.73% соответственно.
BOL.PA
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 6.91%
SAN.PA
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам BOL.PA и SAN.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL.PA Bollore SA | 14.10% | -18.03% | 6.32% | 9.50% | 7.45% | 47.38% | -11.26% | 12.85% | -21.56% | 37.17% |
SAN.PA Sanofi | -2.43% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 5.51% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
Correlation
The correlation between BOL.PA and SAN.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1991 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOL.PA vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
BOL.PA
SAN.PA
Сравнение BOL.PA c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bollore SA (BOL.PA) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOL.PA | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.45 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.79 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOL.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BOL.PA и SAN.PA
Максимальная просадка BOL.PA за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOL.PA и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOL.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -50.84% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -16.18% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -27.80% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -27.80% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -30.35% | -22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -23.13% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -14.68% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 9.03% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOL.PA и SAN.PA
Текущая волатильность для Bollore SA (BOL.PA) составляет 4.67%, в то время как у Sanofi (SAN.PA) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BOL.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOL.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.23% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 15.24% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 23.93% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.77% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 21.36% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOL.PA и SAN.PA
Дивидендная доходность BOL.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SAN.PA в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL.PA Bollore SA | 1.46% | 1.67% | 1.18% | 1.06% | 1.15% | 1.22% | 1.77% | 1.54% | 1.71% | 1.33% | 1.79% | 1.40% |
SAN.PA Sanofi | 5.39% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOL.PA и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bollore SA и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOL.PA and SAN.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOL.PA и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор