PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOKF с IBOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BOKF с IBOC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BOK Financial Corporation (BOKF) и International Bancshares Corporation (IBOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOKF или IBOC.

Корреляция

Корреляция между BOKF и IBOC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BOKF и IBOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и International Bancshares Corporation (IBOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,647.74%
2,688.80%
BOKF
IBOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

0.16

IBOC:

0.43

Коэф-т Сортино

BOKF:

0.43

IBOC:

0.88

Коэф-т Омега

BOKF:

1.05

IBOC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BOKF:

0.17

IBOC:

0.58

Коэф-т Мартина

BOKF:

0.51

IBOC:

1.22

Индекс Язвы

BOKF:

8.98%

IBOC:

11.36%

Дневная вол-ть

BOKF:

28.89%

IBOC:

32.67%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

IBOC:

-77.43%

Текущая просадка

BOKF:

-23.29%

IBOC:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$5.74B

IBOC:

$3.82B

EPS

BOKF:

$8.83

IBOC:

$6.70

Коэффициент P/E

BOKF:

10.12

IBOC:

9.16

Коэффициент PEG

BOKF:

2.09

IBOC:

0.00

Коэффициент P/S

BOKF:

2.75

IBOC:

4.76

Коэффициент P/B

BOKF:

0.99

IBOC:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.05B

IBOC:

$679.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$1.77B

IBOC:

$679.23M

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$637.01M

IBOC:

$230.36M

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у IBOC с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям IBOC по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.96% соответственно.

BOKF

С начала года

-13.77%

1 месяц

-12.56%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.29%

5 лет

17.59%

10 лет

6.37%

IBOC

С начала года

-1.47%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.86%

5 лет

21.29%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOKF и IBOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBOC
Ранг риск-скорректированной доходности IBOC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOKF c IBOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и International Bancshares Corporation (IBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOKF: 0.16
IBOC: 0.43
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOKF: 0.43
IBOC: 0.88
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOKF: 1.05
IBOC: 1.11
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOKF: 0.17
IBOC: 0.58
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOKF: 0.51
IBOC: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IBOC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и IBOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.43
BOKF
IBOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и IBOC

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IBOC в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOKF
BOK Financial Corporation		2.45%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%
IBOC
International Bancshares Corporation		2.21%2.09%2.32%2.62%2.71%2.94%2.44%2.18%1.66%1.47%2.26%1.96%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и IBOC

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что больше максимальной просадки IBOC в -77.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и IBOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-17.15%
BOKF
IBOC

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и IBOC

BOK Financial Corporation (BOKF) и International Bancshares Corporation (IBOC) имеют волатильность 12.93% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
13.13%
BOKF
IBOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и IBOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и International Bancshares Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию