PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOKF с IBOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOKF и IBOC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BOKF и IBOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BOK Financial Corporation (BOKF) и International Bancshares Corporation (IBOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.23%
16.96%
BOKF
IBOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOKF:

1.17

IBOC:

0.84

Коэф-т Сортино

BOKF:

1.82

IBOC:

1.45

Коэф-т Омега

BOKF:

1.22

IBOC:

1.18

Коэф-т Кальмара

BOKF:

1.15

IBOC:

1.51

Коэф-т Мартина

BOKF:

6.93

IBOC:

3.59

Индекс Язвы

BOKF:

4.63%

IBOC:

7.46%

Дневная вол-ть

BOKF:

27.47%

IBOC:

31.82%

Макс. просадка

BOKF:

-85.43%

IBOC:

-77.43%

Текущая просадка

BOKF:

-9.01%

IBOC:

-14.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOKF:

$7.33B

IBOC:

$4.22B

EPS

BOKF:

$7.30

IBOC:

$6.43

Цена/прибыль

BOKF:

15.66

IBOC:

10.54

PEG коэффициент

BOKF:

2.09

IBOC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BOKF:

$2.88B

IBOC:

$982.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOKF:

$2.17B

IBOC:

$982.22M

EBITDA (12 мес.)

BOKF:

$1.52B

IBOC:

$500.54M

Доходность по периодам

С начала года, BOKF показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у IBOC с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции BOKF уступали акциям IBOC по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.18% соответственно.


BOKF

С начала года

30.10%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

22.23%

1 год

30.31%

5 лет

7.28%

10 лет

8.69%

IBOC

С начала года

20.95%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

16.96%

1 год

24.86%

5 лет

11.42%

10 лет

12.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOKF c IBOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOK Financial Corporation (BOKF) и International Bancshares Corporation (IBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOKF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.170.84
Коэффициент Сортино BOKF, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.821.45
Коэффициент Омега BOKF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.18
Коэффициент Кальмара BOKF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.151.51
Коэффициент Мартина BOKF, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.933.59
BOKF
IBOC

Показатель коэффициента Шарпа BOKF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IBOC равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOKF и IBOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
0.84
BOKF
IBOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOKF и IBOC

Дивидендная доходность BOKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью IBOC в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOKF
BOK Financial Corporation
2.04%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%
IBOC
International Bancshares Corporation
2.06%2.32%2.62%2.71%2.94%2.44%2.18%1.66%1.47%2.26%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BOKF и IBOC

Максимальная просадка BOKF за все время составила -85.43%, что больше максимальной просадки IBOC в -77.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOKF и IBOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.01%
-14.61%
BOKF
IBOC

Волатильность

Сравнение волатильности BOKF и IBOC

Текущая волатильность для BOK Financial Corporation (BOKF) составляет 7.04%, в то время как у International Bancshares Corporation (IBOC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что BOKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.04%
8.30%
BOKF
IBOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOKF и IBOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOK Financial Corporation и International Bancshares Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab