Сравнение BOIL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
BOIL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или XLE.
Основные характеристики
| BOIL | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -71.73% | 10.40% |
| Дох-ть за 1 год | -86.64% | 1.80% |
| Дох-ть за 3 года | -81.58% | 20.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -68.38% | 15.09% |
| Дох-ть за 10 лет | -61.71% | 4.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | -2.24 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 0.77 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.88 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 0.23 |
| Индекс Язвы | 72.44% | 7.13% |
| Дневная вол-ть | 97.37% | 18.13% |
| Макс. просадка | -100.00% | -71.54% |
| Текущая просадка | -100.00% | -6.38% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и XLE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и XLE
С начала года, BOIL показывает доходность -71.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -61.71% против 4.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и XLE
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOIL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и XLE
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.30% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и XLE
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и XLE
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.