PortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOIL и XLE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BOIL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.99%
112.37%
BOIL
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.13

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.66

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

BOIL:

1.07

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.09

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.19

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

BOIL:

49.53%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

BOIL:

108.12%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -56.12% против 4.27% соответственно.


BOIL

С начала года

24.61%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

93.06%

1 год

-14.28%

5 лет

-57.06%

10 лет

-56.12%

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.76%

5 лет

21.23%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOIL и XLE

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.39
BOIL
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и XLE

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и XLE

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.99%
-13.88%
BOIL
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и XLE

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.36%
9.70%
BOIL
XLE