PortfoliosLab logo

Сравнение BOIL с XLE

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

BOIL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или XLE.

Основные характеристики


BOILXLE
Дох-ть с нач. г.-86.90%-10.43%
Дох-ть за 1 год-98.01%-8.73%
Дох-ть за 5 лет-62.26%5.25%
Дох-ть за 10 лет-56.39%3.28%
Коэф-т Шарпа-0.68-0.22
Дневная вол-ть143.85%32.87%
Макс. просадка-99.99%-71.54%

Корреляция

0.14
-1.001.00

Корреляция между BOIL и XLE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BOIL и XLE

С начала года, BOIL показывает доходность -86.90%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -56.39% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-85.71%
-9.67%
BOIL
XLE

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов BOIL и XLE

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
5.18%3.72%4.43%6.20%6.74%4.40%3.88%2.99%4.60%3.28%2.46%2.59%

Сравнение комиссий BOIL и XLE

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

Сравнение BOIL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-0.68
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-0.22

Сравнение коэффициента Шарпа BOIL и XLE

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOIL и XLE.


-0.500.000.501.001.502.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.68
-0.22
BOIL
XLE

Сравнение просадок BOIL и XLE

Максимальная просадка BOIL за указанный период составила -99.99%, что меньше максимальной просадки XLE равной -17.34%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и XLE


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-99.99%
-15.86%
BOIL
XLE

Сравнение волатильности BOIL и XLE

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 33.57% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
33.57%
6.02%
BOIL
XLE