PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOIL с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOILXLE
Дох-ть с нач. г.-62.55%12.99%
Дох-ть за 1 год-83.86%17.33%
Дох-ть за 3 года-76.44%29.28%
Дох-ть за 5 лет-66.85%13.66%
Дох-ть за 10 лет-61.05%3.34%
Коэф-т Шарпа-0.851.05
Дневная вол-ть97.05%17.59%
Макс. просадка-100.00%-71.54%
Текущая просадка-100.00%-4.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BOIL и XLE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и XLE

С начала года, BOIL показывает доходность -62.55%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -61.05% против 3.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-100.00%
134.27%
BOIL
XLE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий BOIL и XLE

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOIL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-1.34
XLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.60

Сравнение коэффициента Шарпа BOIL и XLE

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOIL и XLE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.85
0.95
BOIL
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и XLE

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.14%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и XLE

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-100.00%
-4.19%
BOIL
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и XLE

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.76% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
25.76%
4.39%
BOIL
XLE