Сравнение BOIL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
BOIL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или XLE.
Основные характеристики
| BOIL | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -86.90% | -10.43% |
| Дох-ть за 1 год | -98.01% | -8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -62.26% | 5.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.39% | 3.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 143.85% | 32.87% |
| Макс. просадка | -99.99% | -71.54% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и XLE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BOIL и XLE
С начала года, BOIL показывает доходность -86.90%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -56.39% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BOIL и XLE
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 5.18% | 3.72% | 4.43% | 6.20% | 6.74% | 4.40% | 3.88% | 2.99% | 4.60% | 3.28% | 2.46% | 2.59% |
Сравнение комиссий BOIL и XLE
Сравнение BOIL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.68 | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.22 |
Сравнение просадок BOIL и XLE
Максимальная просадка BOIL за указанный период составила -99.99%, что меньше максимальной просадки XLE равной -17.34%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и XLE
Сравнение волатильности BOIL и XLE
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 33.57% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.