Сравнение BOIL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
BOIL и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или GDX.
Основные характеристики
BOIL | GDX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -56.22% | -0.16% |
Дох-ть за 1 год | -82.26% | -2.60% |
Дох-ть за 3 года | -69.37% | -0.21% |
Дох-ть за 5 лет | -68.69% | 8.03% |
Дох-ть за 10 лет | -61.90% | 3.51% |
Коэф-т Шарпа | -0.85 | -0.01 |
Дневная вол-ть | 97.93% | 29.93% |
Макс. просадка | -100.00% | -80.57% |
Current Drawdown | -100.00% | -47.80% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и GDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и GDX
С начала года, BOIL показывает доходность -56.22%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -61.90% против 3.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BOIL и GDX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOIL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.85 | ||||
VanEck Vectors Gold Miners ETF | -0.01 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и GDX
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.62% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и GDX
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и GDX
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и GDX
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.