PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOIL с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOILGDX
Дох-ть с нач. г.-56.22%-0.16%
Дох-ть за 1 год-82.26%-2.60%
Дох-ть за 3 года-69.37%-0.21%
Дох-ть за 5 лет-68.69%8.03%
Дох-ть за 10 лет-61.90%3.51%
Коэф-т Шарпа-0.85-0.01
Дневная вол-ть97.93%29.93%
Макс. просадка-100.00%-80.57%
Current Drawdown-100.00%-47.80%

Корреляция

0.01
-1.001.00

Корреляция между BOIL и GDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и GDX

С начала года, BOIL показывает доходность -56.22%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -61.90% против 3.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
-38.18%
BOIL
GDX

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Сравнение комиссий BOIL и GDX

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOIL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-0.85
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
-0.01

Сравнение коэффициента Шарпа BOIL и GDX

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного -0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOIL и GDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.85
-0.01
BOIL
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и GDX

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.62%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и GDX

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и GDX


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
-45.05%
BOIL
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и GDX

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
25.84%
9.16%
BOIL
GDX