Сравнение BOIL с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
BOIL и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или DBC.
Основные характеристики
| BOIL | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -52.25% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | -78.98% | 6.40% |
| Дох-ть за 3 года | -69.45% | 12.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -67.46% | 9.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -61.96% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 95.46% | 14.23% |
| Макс. просадка | -100.00% | -76.36% |
| Current Drawdown | -100.00% | -43.83% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и DBC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и DBC
С начала года, BOIL показывает доходность -52.25%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -61.96% против -0.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и DBC
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOIL c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и DBC
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.61% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и DBC
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и DBC
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.