Сравнение BOGSX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.32% против 21.51% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и VGT
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BOGSX vs. VGT — Ранг доходности на риск
BOGSX
VGT
Сравнение BOGSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.67 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 5.77 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и VGT
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и VGT
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -54.63% | -38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -16.40% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -35.07% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -35.07% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -11.66% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -8.00% | -51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.35% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и VGT
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.28% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.03% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 16.35% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 27.27% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 25.06% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.48% | -0.01% |