Сравнение BOEU с BOEG
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs -4.03% for BOEG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOEU показывает доходность -9.32%, а BOEG немного ниже – -9.75%.
BOEU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -9.32% | 1.88% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -9.75% | 6.85% |
Correlation
The correlation between BOEU and BOEG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BOEU and BOEG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BOEG — Ранг доходности на риск
BOEU
BOEG
Сравнение BOEU c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.09 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BOEG
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -46.47% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -46.47% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -32.24% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -19.66% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | 23.64% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BOEG
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеют волатильность 21.63% и 21.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 21.94% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.88% | 46.89% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 64.38% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.50% | 63.91% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.50% | 63.91% | -1.41% |
Сравнение комиссий BOEU и BOEG
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BOEG
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.23% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BOEU and BOEG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOEG has higher volatility (21.94%) compared to BOEU (21.63%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BOEG's -46.47%.
On 1-year performance, BOEU leads with -2.84% vs -4.03% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEU has performed better with a -2.84% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BOEU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.75% for BOEG.
BOEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор