Сравнение BOEG с QTAP
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs 20.69% for QTAP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 8.73% |
Correlation
The correlation between BOEG and QTAP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
BOEG
QTAP
Сравнение BOEG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.81 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 8.34 | -8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 42.65 | -43.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и QTAP
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -29.44% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -2.49% | -43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -0.78% | -34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -4.94% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 0.49% | +24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и QTAP
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 2.45% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 5.24% | +42.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 6.23% | +57.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 18.92% | +44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 18.62% | +45.17% |
Сравнение комиссий BOEG и QTAP
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и QTAP
Ни BOEG, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and QTAP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (15.88%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
BOEG and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор