Сравнение BOEG с NFXS
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -7.01% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BOEG
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -10.46% | 6.85% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BOEG and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BOEG
NFXS
Сравнение BOEG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.06 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.64 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и NFXS
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -50.37% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -31.31% | -15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -12.88% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -31.93% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 11.45% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и NFXS
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 7.74% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 26.22% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.36% | 33.81% | +30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.05% | 34.65% | +29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 34.65% | +29.40% |
Сравнение комиссий BOEG и NFXS
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и NFXS
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.62%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -7.01% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор