PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOATXLG
Дох-ть с нач. г.12.08%32.48%
Дох-ть за 1 год22.59%38.33%
Дох-ть за 3 года17.55%12.32%
Коэф-т Шарпа1.052.76
Коэф-т Сортино1.503.59
Коэф-т Омега1.191.51
Коэф-т Кальмара1.383.58
Коэф-т Мартина3.1414.90
Индекс Язвы7.81%2.72%
Дневная вол-ть23.38%14.68%
Макс. просадка-31.09%-52.39%
Текущая просадка-14.29%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BOAT и XLG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и XLG

С начала года, BOAT показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
15.45%
BOAT
XLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и XLG

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.14
XLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLG, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLG, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа BOAT и XLG

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
2.76
BOAT
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и XLG

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности XLG в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.88%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и XLG

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.29%
-0.30%
BOAT
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и XLG

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
4.49%
BOAT
XLG