Сравнение BOAT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
BOAT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и XLG
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
BOAT vs. XLG — Ранг доходности на риск
BOAT
XLG
Сравнение BOAT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.99 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.54 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.63 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 5.71 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.99 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и XLG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и XLG
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и XLG
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -52.39% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -12.41% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -8.93% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -7.69% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.54% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и XLG
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.82% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.65% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 19.97% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.68% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.81% | +6.43% |