PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOAT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.92%
13.76%
BOAT
XLG

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.20%.


BOAT

С начала года

14.74%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.92%

1 год

24.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLG

С начала года

31.20%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

13.76%

1 год

35.20%

5 лет (среднегодовая)

18.47%

10 лет (среднегодовая)

14.93%

Основные характеристики


BOATXLG
Коэф-т Шарпа1.102.47
Коэф-т Сортино1.573.23
Коэф-т Омега1.201.45
Коэф-т Кальмара1.453.23
Коэф-т Мартина3.2313.38
Индекс Язвы7.98%2.73%
Дневная вол-ть23.33%14.77%
Макс. просадка-31.09%-52.39%
Текущая просадка-12.26%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и XLG

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BOAT и XLG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.102.47
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.573.23
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.45
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.453.23
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2313.38
BOAT
XLG

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.47
BOAT
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и XLG

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности XLG в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.72%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.73%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и XLG

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.26%
-1.26%
BOAT
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и XLG

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
5.00%
BOAT
XLG