Сравнение BOAT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
BOAT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или XLG.
Основные характеристики
| BOAT | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.37% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 37.11% | 34.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 18.81% | 13.56% |
| Макс. просадка | -31.09% | -52.38% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между BOAT и XLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и XLG
С начала года, BOAT показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 10.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и XLG
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOAT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и XLG
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности XLG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 12.20% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.66% | 0.51% | 0.13% | 0.09% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и XLG
Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и XLG
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.