PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOAT с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOAT с VDC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

BOAT и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или VDC.

Корреляция

Корреляция между BOAT и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOAT:

-0.40

VDC:

0.65

Коэф-т Сортино

BOAT:

-0.20

VDC:

1.18

Коэф-т Омега

BOAT:

0.98

VDC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BOAT:

-0.21

VDC:

1.12

Коэф-т Мартина

BOAT:

-0.45

VDC:

3.60

Индекс Язвы

BOAT:

16.29%

VDC:

2.78%

Дневная вол-ть

BOAT:

27.04%

VDC:

13.01%

Макс. просадка

BOAT:

-33.94%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

BOAT:

-17.44%

VDC:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.14%.

BOAT

С начала года

1.88%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-3.08%

1 год

-10.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDC

С начала года

4.14%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.33%

5 лет

11.40%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOAT и VDC

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOAT и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг риск-скорректированной доходности BOAT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOAT c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и VDC

BOAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и VDC

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и VDC

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...