PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOAT с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOAT и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOAT и VDC


2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
29.80%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%10.54%

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.50%.


BOAT

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.44%
С начала года
29.80%
6 месяцев
34.27%
1 год
64.95%
3 года*
23.84%
5 лет*
10 лет*

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SonicShares Global Shipping ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий BOAT и VDC

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


Доходность на риск

BOAT vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOATVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.30

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

0.54

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.49

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

1.21

+15.27

BOAT vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOATVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.30

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.67

+0.30

Корреляция

Корреляция между BOAT и VDC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и VDC

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VDC в 2.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.31%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и VDC

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VDC.


Загрузка...

Показатели просадок


BOATVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-34.24%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-9.28%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-7.87%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-3.71%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и VDC

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BOATVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

3.84%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

8.98%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

13.67%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

12.98%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

14.58%

+10.66%