Сравнение BOAT с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
BOAT и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или VDC.
Основные характеристики
| BOAT | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.08% | 14.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.59% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | 17.55% | 7.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.14 | 14.09 |
| Индекс Язвы | 7.81% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 9.90% |
| Макс. просадка | -31.09% | -34.24% |
| Текущая просадка | -14.29% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между BOAT и VDC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и VDC
С начала года, BOAT показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 14.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и VDC
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOAT c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и VDC
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VDC в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.88% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и VDC
Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и VDC
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.