PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOAT и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.92%
4.95%
BOAT
VDC

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOAT показывает доходность 14.74%, а VDC немного выше – 14.96%.


BOAT

С начала года

14.74%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.92%

1 год

24.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VDC

С начала года

14.96%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

4.96%

1 год

20.71%

5 лет (среднегодовая)

9.38%

10 лет (среднегодовая)

8.38%

Основные характеристики


BOATVDC
Коэф-т Шарпа1.102.12
Коэф-т Сортино1.573.05
Коэф-т Омега1.201.37
Коэф-т Кальмара1.452.45
Коэф-т Мартина3.2313.60
Индекс Язвы7.98%1.53%
Дневная вол-ть23.33%9.81%
Макс. просадка-31.09%-34.24%
Текущая просадка-12.26%-1.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и VDC

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BOAT и VDC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.102.12
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.573.05
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.37
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.452.45
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2313.60
BOAT
VDC

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.12
BOAT
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и VDC

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VDC в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.72%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и VDC

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.26%
-1.97%
BOAT
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и VDC

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
2.78%
BOAT
VDC