Сравнение BOAT с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
BOAT и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.90%.
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и VDC
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
BOAT vs. VDC — Ранг доходности на риск
BOAT
VDC
Сравнение BOAT c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 0.36 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 0.62 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.71 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 1.76 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.36 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и VDC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и VDC
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и VDC
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -34.24% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -9.28% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.52% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -3.71% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.73% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и VDC
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 3.89% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 8.98% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 13.75% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 12.98% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 14.59% | +10.66% |