PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с SCHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOATSCHK
Дох-ть с нач. г.12.08%27.41%
Дох-ть за 1 год22.59%36.23%
Дох-ть за 3 года17.55%9.68%
Коэф-т Шарпа1.053.14
Коэф-т Сортино1.504.17
Коэф-т Омега1.191.59
Коэф-т Кальмара1.384.60
Коэф-т Мартина3.1420.31
Индекс Язвы7.81%1.92%
Дневная вол-ть23.38%12.44%
Макс. просадка-31.09%-34.80%
Текущая просадка-14.29%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BOAT и SCHK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SCHK

С начала года, BOAT показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 27.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
14.23%
BOAT
SCHK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и SCHK

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.14
SCHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.31

Сравнение коэффициента Шарпа BOAT и SCHK

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
3.14
BOAT
SCHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SCHK

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SCHK в 1.45%


TTM2023202220212020201920182017
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.88%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.45%2.04%2.35%2.05%2.65%2.85%2.30%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SCHK

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.29%
-0.38%
BOAT
SCHK

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SCHK

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
3.89%
BOAT
SCHK