PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с SCHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.92%
12.76%
BOAT
SCHK

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 26.00%.


BOAT

С начала года

14.74%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.92%

1 год

24.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHK

С начала года

26.00%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

12.76%

1 год

33.12%

5 лет (среднегодовая)

16.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOATSCHK
Коэф-т Шарпа1.102.76
Коэф-т Сортино1.573.67
Коэф-т Омега1.201.51
Коэф-т Кальмара1.454.02
Коэф-т Мартина3.2317.66
Индекс Язвы7.98%1.94%
Дневная вол-ть23.33%12.40%
Макс. просадка-31.09%-34.80%
Текущая просадка-12.26%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и SCHK

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BOAT и SCHK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.102.76
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.573.67
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.51
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.454.02
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2317.66
BOAT
SCHK

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.76
BOAT
SCHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SCHK

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SCHK в 2.08%


TTM2023202220212020201920182017
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.72%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.08%2.43%1.90%1.70%2.47%2.81%3.16%0.33%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SCHK

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.26%
-1.48%
BOAT
SCHK

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SCHK

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
4.23%
BOAT
SCHK