PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с SCHK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 22.29%/yr for SCHK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 11.04%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.74%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.72%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.04%17.23%24.48%26.63%-19.51%7.44%

Correlation

The correlation between BOAT and SCHK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.42

The correlation between BOAT and SCHK shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и SCHK

Секторы
BOAT
SCHK

Промышленность

25.4%
9.2%

Энергетика

16.1%
3.6%

Финансовые услуги

4.7%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

35.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

BOAT
25.4%
SCHK
9.2%

Энергетика

BOAT
16.1%
SCHK
3.6%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
SCHK
12.0%

Сырьевые материалы

BOAT

-

SCHK
2.0%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

SCHK
10.3%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

SCHK
10.1%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

SCHK
4.7%

Здравоохранение

BOAT

-

SCHK
8.6%

Недвижимость

BOAT

-

SCHK
2.2%

Технологии

BOAT

-

SCHK
35.1%

Коммунальные услуги

BOAT

-

SCHK
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

BOAT vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.29

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.13

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.11

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

14.34

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.78

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SCHK

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-34.80%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.97%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-19.21%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.74%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-5.18%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.94%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SCHK

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

2.98%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

9.17%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

12.16%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

17.23%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

19.12%

+6.00%

Сравнение комиссий BOAT и SCHK

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SCHK

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности SCHK в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.01%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and SCHK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to SCHK (2.98%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 22.29% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 22.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.01% for SCHK.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while SCHK is Large Cap Growth Equities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.05% for SCHK.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор