Сравнение BOAT с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
BOAT и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.51%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и SCHK
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Доходность на риск
BOAT vs. SCHK — Ранг доходности на риск
BOAT
SCHK
Сравнение BOAT c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.98 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.50 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.51 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.17 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.98 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и SCHK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и SCHK
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SCHK в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и SCHK
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -34.80% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -12.31% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.55% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -5.27% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.60% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и SCHK
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.49% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.80% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 18.61% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 17.24% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 19.23% | +6.01% |