PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOATSCHD
Дох-ть с нач. г.12.08%17.47%
Дох-ть за 1 год22.59%27.61%
Дох-ть за 3 года17.55%6.96%
Коэф-т Шарпа1.052.70
Коэф-т Сортино1.503.89
Коэф-т Омега1.191.48
Коэф-т Кальмара1.383.71
Коэф-т Мартина3.1414.94
Индекс Язвы7.81%2.04%
Дневная вол-ть23.38%11.25%
Макс. просадка-31.09%-33.37%
Текущая просадка-14.29%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BOAT и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SCHD

С начала года, BOAT показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
10.71%
BOAT
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и SCHD

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.14
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94

Сравнение коэффициента Шарпа BOAT и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
2.70
BOAT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SCHD

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.88%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SCHD

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.29%
-0.51%
BOAT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SCHD

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
3.49%
BOAT
SCHD