PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOAT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOAT с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

BOAT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между BOAT и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOAT:

-0.40

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

BOAT:

-0.20

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

BOAT:

0.98

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

BOAT:

-0.21

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

BOAT:

-0.45

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

BOAT:

16.29%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

BOAT:

27.04%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

BOAT:

-33.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BOAT:

-17.44%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.39%.

BOAT

С начала года

1.88%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-3.08%

1 год

-10.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOAT и SCHD

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOAT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг риск-скорректированной доходности BOAT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SCHD

BOAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SCHD

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SCHD

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...