Сравнение BOAT с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
BOAT и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и QYLD
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BOAT vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BOAT
QYLD
Сравнение BOAT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.00 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.61 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.57 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 10.32 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.00 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и QYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и QYLD
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и QYLD
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -24.75% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -10.84% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -1.84% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -3.89% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.65% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и QYLD
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.90% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 7.50% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 16.43% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 14.84% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 15.51% | +9.73% |