PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%-9.84%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between BOAT and JEPQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов BOAT и JEPQ

Секторы
BOAT
JEPQ

Промышленность

25.4%
3.1%

Энергетика

16.1%
0.4%

Финансовые услуги

4.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

BOAT
25.4%
JEPQ
3.1%

Энергетика

BOAT
16.1%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

BOAT

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

JEPQ
7.1%

Здравоохранение

BOAT

-

JEPQ
4.4%

Недвижимость

BOAT

-

JEPQ
0.2%

Технологии

BOAT

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

BOAT

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BOAT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.49

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.29

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.31

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

16.22

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.00

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BOAT и JEPQ

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-20.07%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.82%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-20.07%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.10%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-3.42%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.79%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и JEPQ

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

1.26%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

9.07%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

11.73%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

16.61%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

16.61%

+8.51%

Сравнение комиссий BOAT и JEPQ

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и JEPQ

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and JEPQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 20.92% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 6.32% for BOAT.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.35% for JEPQ.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор