Сравнение BOAT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BOAT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | -9.84% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и JEPQ
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BOAT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BOAT
JEPQ
Сравнение BOAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.09 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.66 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.82 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 8.93 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.09 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и JEPQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и JEPQ
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и JEPQ
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -20.07% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -11.58% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -4.89% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -3.55% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.36% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и JEPQ
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.08% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.52% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 18.54% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 16.91% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 16.91% | +8.33% |