Сравнение BOAT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BOAT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.21%.
BOAT
12.28%
-0.92%
-11.09%
21.41%
N/A
N/A
JEPQ
23.21%
3.95%
9.78%
26.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BOAT | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 10.87 |
| Индекс Язвы | 8.11% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 12.33% |
| Макс. просадка | -31.09% | -16.82% |
| Текущая просадка | -14.14% | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и JEPQ
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между BOAT и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и JEPQ
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.87% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и JEPQ
Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и JEPQ
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.