Сравнение BNXG.DE с SMLD.DE
BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - BNXG.DE is a Technology Equities fund tracking the CoinShares Blockchain Global Equity, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNXG.DE returned 12.34%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BNXG.DE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности BNXG.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNXG.DE показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
BNXG.DE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам BNXG.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXG.DE Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 25.60% | 30.08% | 24.44% | 61.89% | -49.28% | 37.62% | 73.64% | 15.23% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | -0.04% |
Correlation
The correlation between BNXG.DE and SMLD.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between BNXG.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNXG.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
BNXG.DE
SMLD.DE
Сравнение BNXG.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNXG.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.92 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.91 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNXG.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.51 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.10 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BNXG.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка BNXG.DE за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNXG.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNXG.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -73.78% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -14.77% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.54% | -22.99% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -22.99% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.47% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -17.76% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 7.16% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNXG.DE и SMLD.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BNXG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNXG.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.38% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 12.79% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 26.64% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 22.60% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 34.70% | +0.67% |
Сравнение комиссий BNXG.DE и SMLD.DE
BNXG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNXG.DE и SMLD.DE
BNXG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXG.DE Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
BNXG.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BNXG.DE.
BNXG.DE is categorized as Technology Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. BNXG.DE tracks CoinShares Blockchain Global Equity, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.65% for BNXG.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для BNXG.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор