PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNXG.DE с BCHN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNXG.DE с BCHN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and BCHN.L (Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF) are both Technology Equities funds from Invesco - BNXG.DE tracks the CoinShares Blockchain Global Equity while BCHN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNXG.DE returned 12.34%/yr vs 12.40%/yr for BCHN.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNXG.DE и BCHN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNXG.DE торгуется в EUR, в то время как BCHN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNXG.DE показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у BCHN.L с доходностью 27.27%.

BNXG.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.60%
6 месяцев
18.37%
1 год
54.31%
3 года*
42.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

BCHN.L

1 день
-2.25%
1 месяц
6.04%
С начала года
27.27%
6 месяцев
19.06%
1 год
55.85%
3 года*
42.09%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNXG.DE и BCHN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		25.60%30.08%24.44%61.89%-49.28%37.62%73.64%15.23%
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		27.27%28.23%25.05%61.40%-49.05%33.25%80.24%14.42%

Correlation

The correlation between BNXG.DE and BCHN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between BNXG.DE and BCHN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Часто сравнивают с BNXG.DE:
BNXG.DE с BTC-USDBNXG.DE с BLOKBNXG.DE с SXR8.DEBNXG.DE с BTCE.DEBNXG.DE с IWDA.LBNXG.DE с QDVE.DEBNXG.DE с EVVTY
Часто сравнивают с BCHN.L:
BCHN.L с BTC-USDBCHN.L с BLOKBCHN.L с BKCG.LBCHN.L с DAPPBCHN.L с BTCE.DEBCHN.L с SMHBCHN.L с URTH

Доходность на риск

BNXG.DE vs. BCHN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNXG.DE
Ранг доходности на риск BNXG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNXG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNXG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNXG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNXG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNXG.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNXG.DE c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNXG.DEBCHN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.45

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.05

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.88

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

3.83

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNXG.DE vs. BCHN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNXG.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHN.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNXG.DE и BCHN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNXG.DEBCHN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Просадки

Сравнение просадок BNXG.DE и BCHN.L

Максимальная просадка BNXG.DE за все время составила -57.23%, примерно равная максимальной просадке BCHN.L в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNXG.DE и BCHN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNXG.DEBCHN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-57.55%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-31.01%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.54%

-38.62%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-57.55%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.42%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-21.02%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.69%

15.25%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BNXG.DE и BCHN.L

Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) составляет 9.95%, в то время как у Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что BNXG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNXG.DEBCHN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

11.12%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

26.37%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

40.27%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

37.90%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

35.90%

-0.53%

Сравнение комиссий BNXG.DE и BCHN.L

И BNXG.DE, и BCHN.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNXG.DE и BCHN.L

Ни BNXG.DE, ни BCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BNXG.DE and BCHN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNXG.DE and BCHN.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

BNXG.DE tracks CoinShares Blockchain Global Equity, while BCHN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNXG.DE и BCHN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор