Сравнение BNUEX с PCIEX
BNUEX (UBS International Sustainable Equity Fund) and PCIEX (PACE International Equity Investments) are both Foreign Large Cap Equities funds from UBS. Over the past 10 years, BNUEX returned 9.12%/yr vs 10.62%/yr for PCIEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BNUEX charges 1.00%/yr vs 1.33%/yr for PCIEX.
Доходность
Сравнение доходности BNUEX и PCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNUEX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у PCIEX с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции BNUEX уступали акциям PCIEX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.62% соответственно.
BNUEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.12%
PCIEX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам BNUEX и PCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNUEX UBS International Sustainable Equity Fund | 3.87% | 29.10% | 6.62% | 15.40% | -14.08% | 3.24% | 12.95% | 22.61% | -16.73% | 31.21% |
PCIEX PACE International Equity Investments | 6.54% | 35.07% | 6.07% | 20.38% | -14.16% | 12.33% | 11.17% | 19.09% | -13.58% | 25.49% |
Correlation
The correlation between BNUEX and PCIEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.94 |
The correlation between BNUEX and PCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNUEX vs. PCIEX — Ранг доходности на риск
BNUEX
PCIEX
Сравнение BNUEX c PCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) и PACE International Equity Investments (PCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNUEX | PCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.74 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNUEX и PCIEX
Максимальная просадка BNUEX за все время составила -61.03%, примерно равная максимальной просадке PCIEX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNUEX и PCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNUEX | PCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -61.66% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.81% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -15.32% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.38% | -28.28% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -36.04% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.64% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -16.47% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.75% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNUEX и PCIEX
Текущая волатильность для UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) составляет 4.25%, в то время как у PACE International Equity Investments (PCIEX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BNUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNUEX | PCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.60% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.18% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 13.75% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.64% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.38% | -0.56% |
Сравнение комиссий BNUEX и PCIEX
BNUEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PCIEX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNUEX и PCIEX
Дивидендная доходность BNUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PCIEX в 12.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNUEX UBS International Sustainable Equity Fund | 1.87% | 1.94% | 1.64% | 0.85% | 14.17% | 9.87% | 1.30% | 1.43% | 1.99% | 1.38% | 2.37% | 1.31% |
PCIEX PACE International Equity Investments | 12.06% | 12.85% | 13.58% | 4.22% | 3.30% | 8.10% | 1.35% | 2.77% | 8.79% | 2.13% | 2.34% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BNUEX and PCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCIEX has higher volatility (4.60%) compared to BNUEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, BNUEX dropped -61.03% vs PCIEX's -61.66%.
PCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNUEX и PCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор