PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of Nova Scotia (BNS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BNS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS
The Bank of Nova Scotia		-3.72%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNS показывает доходность -3.72%, а SPY немного выше – -3.65%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.96% против 14.06% соответственно.

BNS

1 день
1.27%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
11.19%
1 год
55.47%
3 года*
19.51%
5 лет*
8.85%
10 лет*
9.96%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с XEQT.TOBNS с BMOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BNS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

0.96

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

1.49

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.53

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

7.27

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

0.96

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между BNS и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и SPY

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.41%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BNS и SPY

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BNSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-55.19%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.05%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-24.50%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-33.72%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.53%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-9.09%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.54%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и SPY

The Bank of Nova Scotia (BNS) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.35%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.50%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

19.06%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

17.06%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.92%

+4.05%