Сравнение BNS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of Nova Scotia (BNS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNS или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BNS и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BNS показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.17% против 11.54% соответственно.
BNS
23.07%
6.90%
22.75%
36.34%
5.73%
4.17%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| BNS | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 5.11% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.75% | 11.09% |
| Макс. просадка | -63.79% | -33.37% |
| Текущая просадка | -10.72% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BNS и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS и SCHD
Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 5.58% | 6.40% | 6.40% | 4.02% | 4.94% | 3.54% | 5.10% | 3.75% | 3.98% | 6.63% | 4.11% | 2.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BNS и SCHD
Максимальная просадка BNS за все время составила -63.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNS и SCHD
The Bank of Nova Scotia (BNS) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.