PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNS.TO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNS.TOSCHD
Дох-ть с нач. г.9.43%6.21%
Дох-ть за 1 год11.18%16.75%
Дох-ть за 3 года1.06%6.45%
Дох-ть за 5 лет5.23%12.79%
Дох-ть за 10 лет5.86%11.66%
Коэф-т Шарпа0.681.47
Дневная вол-ть16.90%11.53%
Макс. просадка-52.27%-33.37%
Current Drawdown-17.00%0.00%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между BNS.TO и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNS.TO и SCHD

С начала года, BNS.TO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.86% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
79.87%
371.17%
BNS.TO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


The Bank of Nova Scotia

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNS.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia
0.37
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.15

Сравнение коэффициента Шарпа BNS.TO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BNS.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNS.TO и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.37
1.15
BNS.TO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS.TO и SCHD

Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia
6.06%6.48%4.61%5.14%5.23%3.60%4.91%3.82%3.91%6.11%3.86%2.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BNS.TO и SCHD

Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNS.TO и SCHD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-22.48%
0
BNS.TO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BNS.TO и SCHD

The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.84%
2.69%
BNS.TO
SCHD