PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNR с LADR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BNR и LADR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BNR и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burning Rock Biotech Limited (BNR) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.35%
4.00%
BNR
LADR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNR:

-0.13

LADR:

0.16

Коэф-т Сортино

BNR:

0.52

LADR:

0.36

Коэф-т Омега

BNR:

1.07

LADR:

1.05

Коэф-т Кальмара

BNR:

-0.12

LADR:

0.14

Коэф-т Мартина

BNR:

-0.32

LADR:

0.64

Индекс Язвы

BNR:

38.00%

LADR:

5.29%

Дневная вол-ть

BNR:

96.07%

LADR:

20.79%

Макс. просадка

BNR:

-99.32%

LADR:

-81.63%

Текущая просадка

BNR:

-98.36%

LADR:

-11.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNR:

$68.94M

LADR:

$1.49B

EPS

BNR:

-$5.71

LADR:

$0.76

Общая выручка (12 мес.)

BNR:

$525.33M

LADR:

$375.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNR:

$368.42M

LADR:

$303.16M

EBITDA (12 мес.)

BNR:

-$354.51M

LADR:

$287.23M

Доходность по периодам

С начала года, BNR показывает доходность -30.11%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью 4.30%.


BNR

С начала года

-30.11%

1 месяц

16.07%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LADR

С начала года

4.30%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

4.28%

1 год

3.65%

5 лет

-1.46%

10 лет

3.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNR c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burning Rock Biotech Limited (BNR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.130.16
Коэффициент Сортино BNR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.520.36
Коэффициент Омега BNR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.05
Коэффициент Кальмара BNR, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.120.26
Коэффициент Мартина BNR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.320.64
BNR
LADR

Показатель коэффициента Шарпа BNR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LADR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNR и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
0.16
BNR
LADR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNR и LADR

BNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BNR
Burning Rock Biotech Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LADR
Ladder Capital Corp
8.15%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%

Просадки

Сравнение просадок BNR и LADR

Максимальная просадка BNR за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNR и LADR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.36%
-6.85%
BNR
LADR

Волатильность

Сравнение волатильности BNR и LADR

Burning Rock Biotech Limited (BNR) имеет более высокую волатильность в 44.77% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.77%
5.10%
BNR
LADR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNR и LADR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burning Rock Biotech Limited и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab