PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQV.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQV.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BNQV.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Industrial Metals, while ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQV.DE returned 8.91%/yr vs -0.36%/yr for ASRE.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BNQV.DE charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BNQV.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNQV.DE показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.12%.

BNQV.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.63%
С начала года
13.96%
6 месяцев
17.14%
1 год
30.50%
3 года*
11.33%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQV.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BNQV.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC		13.96%5.40%12.60%-6.20%6.27%22.48%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%

Correlation

The correlation between BNQV.DE and ASRE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с BNQV.DE:
BNQV.DE с BNQP.DEBNQV.DE с B4NQ.DEBNQV.DE с B4NB.DEBNQV.DE с XMWJ.DEBNQV.DE с BCIMBNQV.DE с EMWE.DEBNQV.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L

Доходность на риск

BNQV.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQV.DE
Ранг доходности на риск BNQV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQV.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQV.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQV.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQV.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQV.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQV.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.14

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.21

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.15

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

0.41

+14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQV.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQV.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQV.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQV.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.14

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.10

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BNQV.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка BNQV.DE за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQV.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQV.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-12.01%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-2.40%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-2.40%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-12.01%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.42%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-5.22%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.85%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQV.DE и ASRE.DE

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BNQV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQV.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.03%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

2.28%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

2.57%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

3.60%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

3.52%

+13.29%

Сравнение комиссий BNQV.DE и ASRE.DE

BNQV.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQV.DE и ASRE.DE

Ни BNQV.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQV.DE and ASRE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.

BNQV.DE is categorized as Metals, while ASRE.DE is European Government Bonds. BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals, while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Their fees differ too: 1.00% for BNQV.DE and 0.15% for ASRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQV.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор