Сравнение BNO с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
BNO и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 15.62% против 4.40% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и DBA
BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
BNO vs. DBA — Ранг доходности на риск
BNO
DBA
Сравнение BNO c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.36 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.59 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.83 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.55 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.36 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BNO и DBA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и DBA
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и DBA
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -67.97% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -7.99% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -15.94% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -41.16% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -25.24% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -41.26% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 4.26% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и DBA
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 2.75% | +17.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 6.56% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 12.11% | +24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 14.26% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 13.13% | +22.98% |