PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNO с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNODBA
Дох-ть с нач. г.7.84%22.81%
Дох-ть за 1 год4.06%20.36%
Дох-ть за 3 года9.35%11.43%
Дох-ть за 5 лет8.89%11.04%
Дох-ть за 10 лет-0.89%0.70%
Коэф-т Шарпа0.161.08
Коэф-т Сортино0.401.54
Коэф-т Омега1.051.20
Коэф-т Кальмара0.100.41
Коэф-т Мартина0.543.40
Индекс Язвы7.71%5.78%
Дневная вол-ть26.27%18.26%
Макс. просадка-87.06%-67.97%
Текущая просадка-36.60%-34.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BNO и DBA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNO и DBA

С начала года, BNO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -0.89% против 0.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.48%
3.24%
BNO
DBA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNO и DBA

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNO c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.54
DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.40

Сравнение коэффициента Шарпа BNO и DBA

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16
1.08
BNO
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и DBA

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.


TTM202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.77%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BNO и DBA

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.60%
-22.47%
BNO
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и DBA

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
4.05%
BNO
DBA