Сравнение BNO с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
BNO и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или DBA.
Основные характеристики
| BNO | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.06% | 18.80% |
| Дох-ть за 1 год | 19.96% | 24.30% |
| Дох-ть за 3 года | 23.60% | 12.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 10.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.01% | -0.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 27.00% | 14.71% |
| Макс. просадка | -87.06% | -67.97% |
| Current Drawdown | -31.17% | -36.97% |
Корреляция
Корреляция между BNO и DBA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNO и DBA
С начала года, BNO показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -3.01% против -0.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и DBA
BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и DBA
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.90% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и DBA
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и DBA
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 4.87%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.