PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с DBA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

BNO и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или DBA.

Корреляция

Корреляция между BNO и DBA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNO и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.48

DBA:

0.94

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.46

DBA:

1.33

Коэф-т Омега

BNO:

0.95

DBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.28

DBA:

0.37

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.22

DBA:

3.13

Индекс Язвы

BNO:

10.36%

DBA:

4.73%

Дневная вол-ть

BNO:

28.43%

DBA:

16.30%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

BNO:

-41.79%

DBA:

-28.06%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 1.16% против 3.09% соответственно.

BNO

С начала года

-9.72%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-12.29%

5 лет

27.87%

10 лет

1.16%

DBA

С начала года

1.62%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

10.42%

1 год

14.00%

5 лет

16.59%

10 лет

3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNO и DBA

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
BNO
United States Brent Oil Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и DBA

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM2024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.01%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BNO и DBA

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и DBA

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...