PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKR.L с JGGI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNKR.L с JGGI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKR.L (Bankers Investment Trust) and JGGI.L (JP Morgan Global Growth & Income plc) are both stocks. Both operate in the Collective Investments industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNKR.L returned 12.52%/yr vs 15.08%/yr for JGGI.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BNKR.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Bankers Investment Trust (BNKR.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKR.L показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции BNKR.L уступали акциям JGGI.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 15.08% соответственно.

BNKR.L

1 день
-0.53%
1 месяц
5.19%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.59%
1 год
31.61%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.06%
10 лет*
12.52%

JGGI.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
13.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKR.L и JGGI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNKR.L
Bankers Investment Trust		13.76%18.48%15.77%6.07%-17.78%13.55%13.52%29.88%-9.05%28.91%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		6.61%2.93%19.85%22.62%-4.97%24.82%15.81%26.22%-10.15%24.11%

Correlation

The correlation between BNKR.L and JGGI.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.56

Over the past year, BNKR.L and JGGI.L have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BNKR.L:

£474.75M

JGGI.L:

£745.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNKR.L:

£468.53M

JGGI.L:

£731.17M

EBITDA (12 мес.)

BNKR.L:

£281.31M

JGGI.L:

£362.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bankers Investment Trust

JP Morgan Global Growth & Income plc

Часто сравнивают с BNKR.L:
BNKR.L с CTY.LBNKR.L с LWDB.LBNKR.L с GGRP.LBNKR.L с VWRP.LBNKR.L с VUSA.LBNKR.L с VWRL.LBNKR.L с FCIT.L
Часто сравнивают с JGGI.L:
JGGI.L с VWRP.LJGGI.L с VUSA.LJGGI.L с JEGP.LJGGI.L с JAM.LJGGI.L с JGPI.DEJGGI.L с SWDA.LJGGI.L с VUKE.L

Доходность на риск

BNKR.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKR.L
Ранг доходности на риск BNKR.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKR.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKR.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKR.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKR.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JGGI.L
Ранг доходности на риск JGGI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKR.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankers Investment Trust (BNKR.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKR.LJGGI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.31

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.86

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.04

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

7.15

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKR.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKR.L на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKR.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKR.LJGGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.31

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.51

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BNKR.L и JGGI.L

Максимальная просадка BNKR.L за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки JGGI.L в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKR.L и JGGI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKR.LJGGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-58.03%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-8.26%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-20.49%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-20.49%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-38.54%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.24%

-0.25%

-37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-10.38%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.36%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKR.L и JGGI.L

Bankers Investment Trust (BNKR.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BNKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKR.LJGGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.78%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.48%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.85%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.65%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.82%

-2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKR.L и JGGI.L

Дивидендная доходность BNKR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JGGI.L в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKR.L
Bankers Investment Trust		1.84%2.05%2.91%2.44%2.26%1.76%1.94%2.07%2.49%2.09%2.34%2.48%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		3.83%3.99%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNKR.L и JGGI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankers Investment Trust и JP Morgan Global Growth & Income plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
284.84M
298.95M
(BNKR.L) Общая выручка
(JGGI.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BNKR.L и JGGI.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bankers Investment Trust и JP Morgan Global Growth & Income plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
97.8%
97.9%
Активы портфеля
BNKR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankers Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 278.62M при выручке в 284.84M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.

JGGI.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JP Morgan Global Growth & Income plc сообщила о валовой прибыли в 292.64M при выручке в 298.95M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

BNKR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankers Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 281.31M при выручке в 284.84M, что соответствует операционной рентабельности 98.8%.

JGGI.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JP Morgan Global Growth & Income plc сообщила об операционной прибыли в 291.71M при выручке в 298.95M, что соответствует операционной рентабельности 97.6%.

BNKR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankers Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 278.22M при выручке в 284.84M, что соответствует чистой рентабельности 97.7%.

JGGI.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JP Morgan Global Growth & Income plc сообщила о чистой прибыли в 286.11M при выручке в 298.95M, что соответствует чистой рентабельности 95.7%.

Часто задаваемые вопросы

BNKR.L and JGGI.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKR.L и JGGI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор