PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKL.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKL.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

BNKL.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKL.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKL.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		0.85%55.98%29.92%13.62%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, BNKL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.65%.

BNKL.TO

1 день
2.75%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.85%
6 месяцев
18.04%
1 год
65.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий BNKL.TO и XUSF.TO

BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

BNKL.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKL.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKL.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.07

-0.06

+4.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.99

0.06

+4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.01

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.20

-0.10

+6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

-0.26

+24.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKL.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKL.TO на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKL.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKL.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

-0.06

+4.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.96

+1.26

Корреляция

Корреляция между BNKL.TO и XUSF.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKL.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.16%3.40%4.39%2.79%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BNKL.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKL.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-16.88%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.66%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-11.42%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.12%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.58%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKL.TO и XUSF.TO

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKL.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.76%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.83%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

22.33%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.34%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.34%

-2.65%