Сравнение BNKE.L с WFIN.AS
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 12.94%/yr for WFIN.AS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и WFIN.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как WFIN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у WFIN.AS с доходностью 0.41%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
WFIN.AS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и WFIN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.41% | 20.43% | 29.35% | 9.65% | 0.31% | 31.22% | -6.38% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and WFIN.AS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between BNKE.L and WFIN.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. WFIN.AS — Ранг доходности на риск
BNKE.L
WFIN.AS
Сравнение BNKE.L c WFIN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | WFIN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.60 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 5.01 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.21 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.80 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.23 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и WFIN.AS
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки WFIN.AS в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и WFIN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -67.97% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -9.52% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -17.12% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -17.12% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.26% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -16.10% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.05% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и WFIN.AS
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.30% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 9.71% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 12.50% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 15.85% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 19.07% | +10.55% |
Сравнение комиссий BNKE.L и WFIN.AS
И BNKE.L, и WFIN.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и WFIN.AS
Ни BNKE.L, ни WFIN.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and WFIN.AS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKE.L and WFIN.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и WFIN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор