Сравнение BNKE.L с FNCL.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 19.54%/yr for FNCL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и FNCL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FNCL.L с доходностью 2.87%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
FNCL.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.83% | 54.90% | 20.20% | 18.78% | 3.18% | 20.99% | -10.63% | 1.14% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and FNCL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between BNKE.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKE.L и FNCL.L
Секторы
BNKE.L
FNCL.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKE.L
FNCL.L
Сырьевые материалы
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Коммуникационные услуги
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Потребительский циклический сектор
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Потребительский защитный сектор
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Энергетика
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Здравоохранение
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Промышленность
BNKE.L
-
FNCL.L
Недвижимость
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Технологии
BNKE.L
-
FNCL.L
Коммунальные услуги
BNKE.L
-
FNCL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
FNCL.L
Сравнение BNKE.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.13 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.39 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.47 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и FNCL.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и FNCL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -42.41% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -11.98% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -14.85% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -23.57% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.67% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -9.13% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.46% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и FNCL.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.54% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 14.46% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 17.42% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 18.70% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 20.22% | +9.40% |
Сравнение комиссий BNKE.L и FNCL.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNCL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и FNCL.L
Ни BNKE.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BNKE.L and FNCL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.18% for FNCL.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и FNCL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор